Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (3.58 MB, 135 trang )




Bạn đang xem: Giáo trình kinh tế lượng đại học kinh tế quốc dân

neu.edu.vn▪ Trang web: www.mfe.neu.edu.vn/(họ tên GV)KINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán kinh tế tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn2
Thông tin học tập phần▪ giờ đồng hồ Anh: Econometrics 1▪ Số tín chỉ: 3Thời lượng: 45 tiết▪ Đánh giá:• Điểm vị giảng viên đánh giá: 10%• Điểm kiểm tra giữa kỳ / bài xích tập lớn: 20%• Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70%▪ Không thâm nhập quá 20% số tiết ko được thi▪ đánh giá 20% được thực hiện trên phòng sản phẩm công nghệ tính
KINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn5NỘI DUNG▪ Mở đầu▪ PHẦN A. Gớm TẾ LƯỢNG CƠ BẢN▪ Chương 1. Mô hình hồi quy nhì biến▪ Chương 2. Quy mô hồi quy bội▪ Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo
▪ Chương 4. đối chiếu hồi quy với biến định tính▪ Chương 5. Kiểm nghiệm và chọn lựa mô hình▪ Chương 6. Hồi quy cùng với số liệu chuỗi thời gian▪ Chương 7. Hiện tượng lạ tự tương quan
KINH TẾ LƯỢNG 1 – cỗ môn Toán tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn6BÀI MỞ ĐẦUKhái niệm về tài chính lượng▪ Econometrics (R. A. K. Frisch, J. Tinbergen 1930):Econo = tài chính + Metric = Đo lường▪ có không ít định nghĩa▪ Khái niệm: tài chính lượng là sự phối kết hợp giữa ghê tếhọc, toán học cùng thống kê toán nhằm lượng hóa,kiểm định cùng dự báo các quan hệ gớm tế.KINH TẾ LƯỢNG 1 – cỗ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn7Mở đầu
Mục đích của tài chính lượng▪ tùy chỉnh thiết lập các quy mô toán học mô tả những mối quanhệ kinh tế▪ Ước lượng các tham số đo về sự ảnh hưởng của cácbiến tởm tế
▪ kiểm tra tính bền vững của những giả thuyết▪ áp dụng các quy mô đã được kiểm định để lấy racác dự báo cùng mô phỏng hiện tượng kinh tế▪ Đề xuất chế độ dựa trên các phân tích cùng dự báo
KINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn8Mở đầu
Phương pháp luận
Nêu các giả thuyết
Thiết lập tế bào hình
Thu thập số liệu
Mô hìnhtoán học
Mô hình
Kinh tế lượngƯớc lượng tham số
Phân tích kết quả
Dự báo
Ra quyết định
KINH TẾ LƯỢNG 1 – cỗ môn Toán tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn9Mở đầu
Phương pháp luận▪ cách 1: Nêu các giả thuyết, đưa thiết• Đưa những giả thuyết về mối tương tác giữa những yếu tố• giả thuyết cân xứng mục đích nghiên cứu• có cách gọi khác là xây dựng quy mô lý thuyết▪ cách 2: Định dạng quy mô toán học, gồm• các biến số: lượng hóa, số hóa các yếu tố• các tham số, hệ số thể hiện mối liên hệ• các phương trình
KINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn10Mở đầu
Phương pháp luận▪ bước 3: Định dạng tế bào hình kinh tế lượng• Thêm vào quy mô toán học tập yếu tố ngẫu nhiên,thể hiện tại qua sai số ngẫu nhiên
▪ bước 4: tích lũy số liệu• Để cầu lượng các tham số nên số liệu mẫu• Độ đúng mực của số liệu tác động đến kết quả▪ bước 5: Ước lượng các tham số• áp dụng phân tích hồi quy, mong lượng tham số
KINH TẾ LƯỢNG 1 – cỗ môn Toán tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn11Mở đầu
Phương pháp luận▪ bước 6: so với kết quả• phân tích về gớm tế: có tương xứng lý thuyết không?• so sánh về kỹ thuật: thống kê và toán học• Nếu có sai lầm, con quay lại quá trình trên▪ bước 7: Dự báo• tế bào hình tương xứng về triết lý và kỹ thuật, sửdụng để tham gia báo▪ cách 8: Kiểm tra, đặt ra chính sách
KINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn12Mở đầu
Số liệu mang đến phân tích kinh tế lượng▪ Phân nhiều loại theo cấu trúc• Số liệu chéo cánh (cross sectional data)• Chuỗi thời hạn (time series)• Số liệu mảng (panel), hỗn hợp (pooled)▪ Phân nhiều loại theo tính chất:• Định lượng với định tính▪ Phân các loại theo mối cung cấp gốc:• Sơ cấp cho và vật dụng cấp
KINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn13Mở đầu
Số liệu mang đến phân tích kinh tế tài chính lượng▪ nguồn gốc số liệu:• Cơ quan chủ yếu thức• Điều tra khảo sát• tải từ đơn vị chức năng khác▪ Điểm xem xét khi sử dụng số liệu• Số liệu phi thực nghiệm nên gồm sai số, không nên sót• Số liệu thực nghiệm cũng có sao số phép đo• sai sót khi thực hiện bảng hỏi, mẫu mã không phù hợp• Số liệu tổng hợp rất khó phân tách
KINH TẾ LƯỢNG 1 – cỗ môn Toán kinh tế tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn14Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY nhị BIẾN▪ reviews mô hình hồi quy giữa một đổi mới phụ thuộcvà một biến độc lập▪ quan hệ về phương diện trung bình được diễn đạt quamô hình call là quy mô hồi quy▪ mối quan hệ ở nhị mức độ: tổng thể và Mẫu
KINH TẾ LƯỢNG 1 – cỗ môn Toán tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn15Chương 1. Quy mô hồi quy hai biến
NỘI DUNG CHƯƠNG 11.1. Quy mô hồi quy1.2. Phương thức ước lượng OLS1.3. Tính ko chệch và độ chủ yếu xác1.4. Độ cân xứng của hàm hồi quy mẫu1.5. Trình bày công dụng ước lượng1.6. Một vài vấn đề té sung
KINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn
16Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến1.1. MÔ HÌNH HỒI QUY▪ Đánh giá ảnh hưởng tác động của một đổi thay X lên một thay đổi Y▪ Ví dụ: X là thu nhập, Y là bỏ ra tiêu▪ biểu đạt quan hệ hàm số
Chi tiêu = f(Thu nhập)▪ Đơn giản duy nhất là dạng con đường tính:Chi tiêu = β1 + β2Thu nhập▪ Thực tế luôn có sai số
Chi tiêu = β1 + β2Thu nhập + u
KINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn17Chương 1. Mô hình hồi quy nhị biến1.1. Mô hình hồi quy
Ví dụ minh họa▪ chi tiêu và các khoản thu nhập của một trong những hộ gia đình▪ Giá và lượng chào bán một các loại hàng tại một số trong những cửa hàng
Consumption
Quantity•••• • ••••••• • • • •••••••• •• •• • •• •• •Income
KINH TẾ LƯỢNG 1 – cỗ môn Toán kinh tế tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn
Price18Chương 1. Mô hình hồi quy nhì biến
1.1. Mô hình hồi quy
Mô hình hồi quy tuyến tính nhì biến▪ Tổng quát: Y = β1 + β2X + u▪ những biến số:▪ Y là biến phụ thuộc (dependent variable)▪ X là biến hóa độc lập, biến chuyển giải thích, biến đổi điều khiển(independent, explanatory, control variable)▪ không nên số thiên nhiên (random error): u▪ các hệ số hồi quy (regression coefficient): β1, β2KINH TẾ LƯỢNG 1 – cỗ môn Toán tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn19Chương 1. Quy mô hồi quy nhì biến1.1. Mô hình hồi quy
Hàm hồi quy tổng thể và toàn diện - PRF▪ mang thiết: E(u | X) = 0 suy ra: E(Y | X) = β1 + β2X▪ điện thoại tư vấn là hàm hồi quy toàn diện và tổng thể - PRF (Population
Regression Function)▪ β1 : thông số chặn (intercept)▪ β2 : hệ số góc (slope)
KINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán kinh tế tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn20Chương 1. Quy mô hồi quy nhị biến1.1. Quy mô hồi quy
Ví dụ minh họa▪ ngân sách (Y) và thu nhập cá nhân (X)YE(Y | X)(Y | X)XKINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán tài chính – NEU – www.mfe.edu.vn
21Chương 1. Mô hình hồi quy nhị biến1.1. Quy mô hồi quy
Ví dụ minh họa▪ Hàm PRF dạng tuyến tính
Yu (+)β1u (–)E(Y | X) = β1 + β2XXKINH TẾ LƯỢNG 1 – bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn22


Xem thêm: Sự học như đi thuyền trên dòng nước ngược không tiến ắt phải lùi ” 2023

Chương 1. Quy mô hồi quy hai biến1.1. Mô hình hồi quy
Hàm hồi quy mẫu mã - SRF▪ chủng loại hai chiều form size n: (Xi ,Yi) ; i =1÷n▪ Hàm trong mẫu mã để mong lượng cho hàm hồi quy tổngthể, trình bày xu cố trung bình của mẫu, tất cả dạng: